2. 财务会计
  3. 资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()

资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()

免费题库2022-08-02  64
问题 资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()
选项
答案 错
解析 资产组合的收益率标准差用公式可以表示为：{图}。其中：σp为组合的收益率标准差；Xi为资产i的投资比重；σj为资产j的投资比重；ρij为资产与资产之间的相关系数；σi为资产i的收益率标准差；σj为资产j的收益率标准差。因此，资产组合的收益率标准差不是等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值，而应考虑资产之间的相关系数。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/1548155.html
本试题收录于： 理财规划师二级题库理财规划师分类

理财规划师二级

理财规划师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)