2. 财务会计
  3. 某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和B），其将一笔资金以XA的比例投资于

某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和B），其将一笔资金以XA的比例投资于

资格题库2022-08-02  42
问题 某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和B），其将一笔资金以X<sub>A</sub>的比例投资于证券A，以X<sub>B</sub>的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。A:X<sub>A</sub>、X<sub>B</sub>均大于或等于0B:投资组合P的期望收益率E(r<sub>P</sub>)=X<sub>A</sub>E(r<sub>A</sub>)+X<sub>B</sub>E(r<sub>B</sub>)C:投资组合P收益率的方差{图}D:X<sub>A</sub>+X<sub>B</sub>=1
选项 A:XA、XB均大于或等于0
B:投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)
C:投资组合P收益率的方差{图}
D:XA+XB=1
答案 C
解析 {图}，其中pAB为相关系数。
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