零息债券的久期等于它的()。A:面值 B:到期收益率 C:到期时间 D:收

admin2022-08-02 60

问题零息债券的久期等于它的()。A:面值B:到期收益率C:到期时间D:收益率

选项 A:面值
B:到期收益率
C:到期时间
D:收益率

答案 C

解析零息债券未来只有一笔现金流，即这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/1545849.html

本试题收录于：理财规划师二级题库理财规划师分类

理财规划师二级

理财规划师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)