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如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1
如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1
资格题库
2022-08-02
16
问题
如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为( )。[2011年初级真题]A.6%B.10.8%C.14%D.14.8%
选项
A.6%
B.10.8%
C.14%
D.14.8%
答案
D
解析
根据资本资产定价模型,投资组合的必要报酬率K的计算公式列示如下:KP=RF+βP(RM-RF)=4%+1.8×(10%-4%)=14.8%。
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