考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值

练习题库2022-08-02 40

问题考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%，无风险利率6%,如果不存在无套利机会，因素2的风险溢价是（）A.2%B.3%C.4%D.7.75%

选项 A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%

答案 D

解析由 16.4%=6%+1.4x 3%+0.8x，得 x=7.75%。

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431金融学综合

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