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  3. 普通意义上的债券（也包括内含选择权的债券），近似凸性值的计算公式为()。A:近似

普通意义上的债券（也包括内含选择权的债券），近似凸性值的计算公式为()。A:近似

考试题库2022-08-02  70
问题 普通意义上的债券（也包括内含选择权的债券），近似凸性值的计算公式为()。A:近似凸性值=B:近似凸性值=C:近似凸性值=D:近似凸性值=
选项 A:近似凸性值=B:近似凸性值=C:近似凸性值=D:近似凸性值=
答案 D
解析 对于普通意义上的债券（也包括内含选择权的债券），可以用下面的公式来计算近似凸性值：式中：P<sub>1</sub>——当收益率上升X个基本点时的价格；P<sub>2</sub>——当收益率下降X个基本点时的价格；P<sub>0</sub>——起始价格；△<sub>r</sub>——假定的收益率变化。
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