在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3

免费题库2022-08-02 69

问题在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3．6近似得出——天持有期的VaR值。（　）A:110B:1010C:130D:1030

选项 A:110
B:1010
C:130
D:1030

答案 A

解析根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求，VaR计算采用99%的置信度和10天持有期，在内部模型使用初期，国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大约3．6)来近似得出10天持有期的VaR值。

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证券投资分析

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