2. 从业资格
  3. 假设B公司权证（认沽权证）标的股票的价格为4.30元，权证的行权价为3.73元，

假设B公司权证（认沽权证）标的股票的价格为4.30元，权证的行权价为3.73元，

最全题库2022-08-02  44
问题 假设B公司权证（认沽权证）标的股票的价格为4.30元，权证的行权价为3.73元，标的股票的历史波动率为0.25，存续期为0.75年，无风险年利率为5%，那么认沽权证的理论价值为()元。A:0.05B:0.07C:0.09D:0.10
选项 A:0.05
B:0.07
C:0.09
D:0.10
答案 D
解析 认沽权证的理论价值：P=X·e<sup>-rt</sup>·[1-N（d<sub>2</sub>）]-S·[1-N（d<sub>2</sub>）]
式中查累积正态分布表，得N(0.94)=0.8264,N(0.72)=0.7642。则：认沽权证的理论价值(P)=3.73*e<sup>0.05*0.75</sup>*(1-0.7642)-4.30*（1-0.8264）≈0.10（元）
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