根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR

练习题库2022-08-02 116

问题根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR 计算采用_的置信度和_天的持有期。（ )A. 99% 10 B. 95% 10 C. 95% 30 D. 99% 30

选项

答案 A

解析巴塞尔委员会要求在99%的置信度下计算10个交易日的VaR值。原因在于他们假定管理者发现问题，并迅速采取补救措施需要10天的时间，同时99%的置信水平反映了管理者维持健全的金融体系的愿望和抵消设置风险资本对银行利润不利影响之间的均衡。

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