交易账簿下市场风险压力测试方法有（）。A.方差—协方差法 B.假设情景法 C

免费题库2022-08-02 69

问题交易账簿下市场风险压力测试方法有（）。A.方差—协方差法B.假设情景法C.重定价缺口模型法D.蒙特卡洛模拟法E.麦考利久期法

选项 A.方差—协方差法
B.假设情景法
C.重定价缺口模型法
D.蒙特卡洛模拟法
E.麦考利久期法

答案 AD

解析交易账簿下市场风险压力测试主要运用方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法计算风险价值和压力风险价值。

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初级风险管理

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