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一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收
练习题库
2022-08-02
15
问题
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。A.3.6B.36C.2.4D.24
选项
A.3.6
B.36
C.2.4
D.24
答案
A
解析
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600=3.6(万元)。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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