一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收

练习题库2022-08-02 59

问题一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为（）万元。A.3．6B.36C.2．4D.24

选项 A.3．6
B.36
C.2．4
D.24

答案 A

解析预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1％×60％×600=3．6（万元）。

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