2. 从业资格
  3. 商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的

商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的

最全题库2022-08-02  25
问题 商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（ ）。A.36．67％B.86．67％C.71．67％D.42．31％
选项 A.36．67％
B.86．67％
C.71．67％
D.42．31％
答案 C
解析 采用回收现金流法，根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，计算违约损失率LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）／违约风险暴露，即该债项的违约损失率为=1-（1．5-0．65）／3=71．67％。
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