2. 从业资格
  3. 某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660

免费题库2022-08-02  66
问题 某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A.保持不变B.减小C.无法判断D.增加
选项 A.保持不变
B.减小
C.无法判断
D.增加
答案 D
解析 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。当采取较大的置信区间时，计算所得的风险价值较大。
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