2. 从业资格
  3. 下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。A.久期分析不能计量利率变动对银行整体

下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。A.久期分析不能计量利率变动对银行整体

最全题库2022-08-02  36
问题 下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动（大于1％），久期分析的结果会不够准确
选项 A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动（大于1％），久期分析的结果会不够准确
答案 A
解析 本题考查久期分析的知识点，久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。B、C两项中标准久期分析法使用的是平均久期，无法反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险。D项中，由于利率的大幅变动（大于1％），头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确。
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