2. 从业资格
  3. 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40

资格题库2022-08-02  61
问题 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A.120B.140C.290D.440
选项 A.120

B.140

C.290

D.440
答案 B
解析 根据已知条件可得，净多头总额=90+40+160=290，净空头总额=40+60+20+30=150。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法计算如下：(1)累计总敞口头寸法下，累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即累计总敞口头寸=290+150=440。(2)净总敞口头寸法下，净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即净总敞口头寸=290-150=140。(3)短边法下，总敞口头寸为净多头头寸之和与净空头头寸之和中的绝对值较大者，即290。则按三种方法计算的总敞口头寸中，最小的为140。
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