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根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均
练习题库
2022-08-02
32
问题
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A.O.09B.0.08C.0.07D.0.06
选项
A.O.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06
答案
A
解析
在一个贷款组合里面,发生n笔贷款违约的概率公式为:n笔贷款违约=E-m×m/n ! 2其中,E=2.72,m为贷款组合平均违约率×100,本题中即m=2,n为实际月末的贷款数量,本题中n=4,代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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