采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿

练习题库2022-08-02 75

问题采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为()。A:13.33%B:16.67%C:30.00%D:83.33%

选项 A:13.33%
B:16.67%
C:30.00%
D:83.33%

答案 D

解析本题考查违约损失率的计算方法。其中回收现金流法是根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露。由题中已知条件可推出违约损失率约为：1-（1.04-0.84）/1.2≈83.33%。

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初级风险管理

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