根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e = 2.

练习题库2022-08-02 81

问题根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e = 2. 72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A. 0. 09 B. 0. 08 C. 0. 07 D. 0. 06

选项

答案 A

解析。在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为=e-m mn/n!，题中 e = 2. 72，组合的平均违约率为2%，则发生4笔贷款违约的概率=(2. 72 -2 X 24 )/(4 X 3 X 2 X 1)≈0. 09。

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