2. 从业资格
  3. 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，年股息连续收益率为1％，据此回

若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，年股息连续收益率为1％，据此回

免费题库2022-08-02  57
问题 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，年股息连续收益率为1％，据此回答以下题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间是（   ）。A.[2498.82，2538.82]B.[2455，2545]C.[2486.25，2526.25]D.[2505，2545]
选项 A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
答案 A
解析 现实交易中，存在交易成本，持有成本模型会从定价公式变为定价区间，这个区间又称为无套利区间。本题中，3个月后到期的期货理论价格：Ft=Ste（r-q）（T-t）=2500×e（0.04-0.01）（3/12）≈2518.82（点），当期货价格位于[2518.82-20，2518.82+20]这一区间，即[2498.82，2538.82]时，无法进行期限套利。
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