2. 从业资格
  3. 某机构投资者采用90/10投资策略，将1000万元的90%投资于货币市场，6个月

某机构投资者采用90/10投资策略，将1000万元的90%投资于货币市场，6个月

练习题库2022-08-02  25
问题 某机构投资者采用90/10投资策略，将1000万元的90%投资于货币市场，6个月的市场年利率为3%；将剩余资金全部用来购买执行价格为2.500元、期限为6个月的上证50ETF股票认购期权，购买价格为0.1642元/份（合约单位为10000份/手，手续费忽略不计）。如果6个月后上证50ETF价格为2.340元/份，则该投资者的收益率为（   ）%。A.6.80B.8.65C.-6.80D.-8.65
选项 A.6.80
B.8.65
C.-6.80
D.-8.65
答案 D
解析 投资于货币市场的资金为：1000×90%=900万元，6个月后得利息900万元*3%*6/12=13.5万元，本利和为：900+13.5=913.5万元；
由于同期购买的认购期权（权利金=1000×10%=100万元），其执行价格大于标的资产价格，因此该期权作废，所剩的资产价值只有投资货币市场的本利和913.5万元；
故收益率为（913.5-1000）/1000= - 8.65%。
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