2. 从业资格
  3. 下列关于在险价值VaR，说法错误的是（ ）。A.一般而言，流动性强的资产可以

下列关于在险价值VaR，说法错误的是（ ）。A.一般而言，流动性强的资产可以

免费题库2022-08-02  40
问题 下列关于在险价值VaR，说法错误的是（   ）。A.一般而言，流动性强的资产可以每月计算VaR，而期限较长的头寸则应该每日计算VaRB.投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素C.较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小D.在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
选项 A.一般而言，流动性强的资产可以每月计算VaR，而期限较长的头寸则应该每日计算VaR
B.投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素
C.较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小
D.在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
答案 A
解析 一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或者每月计算VaR。故A项说法错误
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