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大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,这意味着( )。A.大豆期货价格增加
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,这意味着( )。A.大豆期货价格增加
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2022-08-02
31
问题
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,这意味着( )。A.大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8XB.大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8XC.大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8XD.大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X
选项
A.大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X
B.大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8X
C.大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8X
D.大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X
答案
A
解析
该期权为期货期权,和大豆现货价格没有之间关系,故CD两项说法错误。
Delta=期权价格的变化/期权标的物价格的变化,由Delta定义可知,期权价格的变化=Delta×期权标的物价格的变化。那么:
期权的价格变化量为0.8×X=0.8X,而对于看涨期权来说,标的物价格与期权呈正向关系,则期权价格应该是增加0.8X,故A项说法正确,B项说法错误。
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