2. 从业资格
  3. 大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（ ）。A.大豆期货价格增加

大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（ ）。A.大豆期货价格增加

免费题库2022-08-02  65
问题 大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（   ）。A.大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8XB.大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8XC.大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8XD.大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
选项 A.大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
B.大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
C.大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
D.大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
答案 A
解析 该期权为期货期权，和大豆现货价格没有之间关系，故CD两项说法错误。
Delta=期权价格的变化/期权标的物价格的变化，由Delta定义可知，期权价格的变化=Delta×期权标的物价格的变化。那么：
期权的价格变化量为0.8×X=0.8X，而对于看涨期权来说，标的物价格与期权呈正向关系，则期权价格应该是增加0.8X，故A项说法正确，B项说法错误。
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