某投资者预测国债收益率曲线将向下变平，10年期与5年期的国债收益率差将收窄，适宜

考试题库2022-08-02 57

问题某投资者预测国债收益率曲线将向下变平，10年期与5年期的国债收益率差将收窄，适宜的套利策略是（）。A.卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货B.卖出5年期国债期货，买入10年期国债期货C.卖出5年期国债期货，卖出10年期国债期货D.买入5年期国债期货，买入10年期国债期货

选项 A.卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货
B.卖出5年期国债期货，买入10年期国债期货
C.卖出5年期国债期货，卖出10年期国债期货
D.买入5年期国债期货，买入10年期国债期货

答案 B

解析当收益率曲线斜率减少时，长期利率上涨幅度低于短期利率或长期利率下跌幅度高于短期利率，则可做多长期国债期货，做空短期国债期货，获得收益。

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