某投资者持有市值为1.2亿元股票组合，组合β核算为1.15，当前沪深300股指期

免费题库2022-08-02 58

问题某投资者持有市值为1.2亿元股票组合，组合β核算为1.15，当前沪深300股指期货为5000点，沪深300股票指数为4950点，期货β为0.95，要进行完全套保，应当（）沪深300股指期货（）手。A.买入 99B.卖出 99C.买入 98D.卖出 98

选项 A.买入 99
B.卖出 99
C.买入 98
D.卖出 98

答案 B

解析持有股票组合，害怕股价下跌带来资产贬值，卖出套期保值
　　套保手数=120000000*1.15/（5000*300*0.95）=99（手）。

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期货投资分析

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