2. 从业资格
  3. 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份

依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份

练习题库2022-08-02  26
问题 依据下述材料，回答以下五题。材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（   ）亿元。查看材料A.5.342B.4.432C.5.234D.4.123
选项 A.5.342
B.4.432
C.5.234
D.4.123
答案 C
解析 沪深300指数合约乘数为每点300元
期货市场盈利=（3500-2800）×300×（2×108/2800/300/10%）=5（亿元）
无风险收益为23400000=0.234（亿元）
故基金6个月后的到期收益=5+0.234=5.234亿元
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