某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互

admin2022-08-02 84

问题某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当前利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题。表　利率期限结构表（一）

该投资者支付的固定利率为（　　）。A.0.0315B.0.0464C.0.0630D.0.0462

选项 A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462

答案 C

解析假设名义本金为1美元，则根据公式，可得固定利率为：

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/716486.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)