2. 从业资格
  3. 某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同，约定3个月后付

某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同，约定3个月后付

admin2022-08-02  97
问题 某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值。成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152。套期保值后总损益为（ ）元A. -56900B. 14000C. 56900D. -150000
选项 A. -56900
B. 14000
C. 56900
D. -150000
答案 A
解析 期货市场损益：7手*100万元人民币*（0.152-0.15）=14000美元，利用3个月后人民币即期汇率可计算对应的人民币损益为：14000美元*6.65=93100元人民币
现货市场损益：100万美元*（6.65－68）=－150000元人民币，套期保值后总损益：93100元人民币－150000元人民币=－56900元人民币
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