2. 从业资格
  3. 在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（　　）

在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（　　）

免费题库2022-08-02  41
问题 在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（　　）
选项
答案 对
解析 B-S-M定价模型有以下6个基本假设：①标的资产价格服从几何布朗运动；②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；③期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金；④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数；⑥无套利市场。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/714189.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)