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  3. 某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下

某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下

考试题库2022-08-02  35
问题 某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元)，沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期，国债期货最后结算的现金价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。M需要买入的9月股指期货合约数量为（ ）手。A、9B、10C、11D、12
选项 A、9
B、10
C、11
D、12
答案 C
解析 M需要买入的9月股指期货合约数量=1000万元(2984．6点X300元／点)=11．168(手)≈11(手)，由于股指期货交易需为1手的整数倍，因此买入11手。
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