以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资

资格题库2022-08-02 49

问题以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（　　）美元。A.900B.911.32C.919.32D.-35.32

选项 A.900
B.911.32
C.919.32
D.-35.32

答案 B

解析标普500指数的远期合约理论价格为：F0=S0*e^（r-d）T=900*e^（8%-3%）*3/12=911.32

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