根据下面资料，回答92-95题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货

最全题库2022-08-02 51

问题根据下面资料，回答92-95题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货β=1．20，B=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余l0％的资金做多股指期货。投资组合的总β为( )。A.1．86B.1．94C.2．04D.2．86

选项 A.1．86
B.1．94
C.2．04
D.2．86

答案 C

解析根据β计算公式，投资组合的总β为：0．90×1．20+0．1／12％×l．15=2．04。

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期货投资分析

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