2. 从业资格
  3. 用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（　　）元。A.3525 B.202

用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（　　）元。A.3525 B.202

考试题库2022-08-02  3
问题 用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（　　）元。A.3525B.2025．5C.2525．5D.3500
选项 A.3525
B.2025．5
C.2525．5
D.3500
答案 C
解析 由于金融机构当前的风险暴露就是价值1150万元的期权合约，主要的风险因子是铜期货价格，铜期货价格的波动率和金融机构的投融资利率等。根据B1ack-Scho1es期权定价公式，用敏感性分析的方法，可以得出期权的Delta，即：Delta=5000×0．5051=2525．5(元)。即铜期货价格在当前的水平上涨了1元，合约的价值将会提高约2525．5元，相当于金融机构的或有债务提高了2525．5元。
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