2. 从业资格
  3. 运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得

运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得

考试题库2022-08-02  84
问题 运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。A.根据模拟样本估计组合的VaRB.得到组合价值变化的模拟样本C.模拟风险因子在未来的各种可能情景D.得到在不同情境下投资组合的价值
选项 A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
答案 C
解析 模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各种情景。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/712996.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)