2. 从业资格
  3. 某日，国内橡胶期货出现如下表的价差结构，表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况

某日，国内橡胶期货出现如下表的价差结构，表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况

考试题库2022-08-02  27
问题 某日，国内橡胶期货出现如下表的价差结构，表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况下，较好的策略是（ ）。A.买入橡胶 09 合约，卖出 05 合约B.卖出橡胶 09 合约，买入 05 合约C.单边买入橡胶 05 合约D.单边卖出橡胶 05 合约
选项 A.买入橡胶 09 合约，卖出 05 合约
B.卖出橡胶 09 合约，买入 05 合约
C.单边买入橡胶 05 合约
D.单边卖出橡胶 05 合约
答案 B
解析 近月合约与远月合约的价差为-1226，大幅低于价差均值 1630，所以应该做正向套利，即买入近月合约的同时卖出远月合约。
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