2. 从业资格
  3. 在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )A:

在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )A:

考试题库2022-08-02  86
问题 在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
选项 A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域
B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段
C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段
D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
答案 BCD
解析 当这曲种风险证券完全止相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段，当这曲种风险证券完全负相关时，共构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一个三角彤区域，当这曲种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一条光滑的曲线段。@##
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/712264.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)