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某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF),合约报价为1美元兑6
某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF),合约报价为1美元兑6
题库
2022-08-02
76
问题
某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF),合约报价为1美元兑6.2210元人民币,面值为200万元人民币。假设到期时美元兑人民币的即期汇率为6.3012,则投资者( )。A.不需交割200万人民币本金B.亏损约4100美元C.需交割200万人民币本金D.盈利约4100美元
选项
A.不需交割200万人民币本金
B.亏损约4100美元
C.需交割200万人民币本金
D.盈利约4100美元
答案
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解析
交易双方基于对汇率预期的不同看法,签订无本金交割远期交易合约,确定远期汇率、期限和金额,合约到期只需对远期汇率与实际汇率的差额进行交割清算,结算的货币是自由兑换货币,无须对NDF的本金(受限制货币)进行交割。NDF头寸损益=2000000÷6.2210-2000000÷6.3012=4091.8613(美元),即盈利约4100美元。
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