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(2016年真题)5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张
(2016年真题)5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张
练习题库
2022-08-02
55
问题
(2016年真题)5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约,成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。(大豆期货合约每张10吨)A.1000B.2000C.1500D.150
选项
A.1000
B.2000
C.1500
D.150
答案
C
解析
5张7月大豆期货合约对冲平仓获利=(1750-1740)×5×10=500(元);10张9月大豆期货合约对冲平仓获利=(1765-1760)×10×10=500(元);5张11月大豆期货合约对冲平仓获利=(1770-1760)×5×10=500(元)。因此,该投机者的净收益=500×3=1500(元)。故此题选C。
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