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（2020年真题）7月30日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为1050

题库2022-08-02  77
问题 （2020年真题）7月30日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为1050美分/蒲式耳，11月份玉米期货价格为535美分/蒲式耳，某套利者按以上价格分别买入10手11月份小麦合约，卖出10手11月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为1035美分/蒲式耳和510美分/蒲式耳，该交易者这笔交易（   ）美元。（美国玉米和小麦期货合约交易单位均为每手5000蒲式耳，不计手续费等费用）A.亏损3000B.盈利3000C.亏损5000D.盈利5000
选项 A.亏损3000
B.盈利3000
C.亏损5000
D.盈利5000
答案 D
解析 建仓时的差价：1050-535=515美分/蒲式耳，平仓时的差价：1035-510=525美分/蒲式耳，价差扩大10美分/蒲式耳，10*10*5000/100=5000美元
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