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2017年3月,某机构投资者预计在7月将购买面值总和为800万元的某5年期A国债
2017年3月,某机构投资者预计在7月将购买面值总和为800万元的某5年期A国债
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2022-08-02
12
问题
2017年3月,某机构投资者预计在7月将购买面值总和为800万元的某5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到7月国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须( )A.买进10手国债期货B.卖出10手国债期货C.买进125手国债期货D.卖出125手国债期货
选项
A.买进10手国债期货
B.卖出10手国债期货
C.买进125手国债期货
D.卖出125手国债期货
答案
A
解析
800万元x1.25+100万元/手=10(手)。
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