2. 从业资格
  3. 2017年3月，某机构投资者预计在7月将购买面值总和为800万元的某5年期A国债

2017年3月，某机构投资者预计在7月将购买面值总和为800万元的某5年期A国债

最全题库2022-08-02  39
问题 2017年3月，某机构投资者预计在7月将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1.25，当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本，防止到7月国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（ ）A.买进10手国债期货B.卖出10手国债期货C.买进125手国债期货D.卖出125手国债期货
选项 A.买进10手国债期货
B.卖出10手国债期货
C.买进125手国债期货
D.卖出125手国债期货
答案 A
解析 800万元x1.25+100万元/手=10（手）。
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