首页
登录
从业资格
6月1 日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为
6月1 日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为
考试题库
2022-08-02
23
问题
6月1 日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为( )。A. 亏损6653美元B. 盈利6653美元C. 亏损3320美元D. 盈利3320美元
选项
A. 亏损6653美元
B. 盈利6653美元
C. 亏损3320美元
D. 盈利3320美元
答案
A
解析
该进口商进行的是外汇期货多头套期保值。6月1日,即期市场:即期汇率USD/JPY=146.70,则5亿日元价值=500000000146.70=3408316(美元);期货市场:买入40手9月到期合约,成交价=0.0068350.000001=6835(点)。9月1日,即期市场:从即期市场买入5亿日元,需付出美元=500000000142.35=3512469(美元),比6月1日多支付3512469-
3408316=104153(美元),即成本增加104153美元。期货本增加104 153美元。期货市场:卖出40手9月到期合约平仓,成交价=0.007030O.000001=7030(点),共获利7030-6835=195(点),每点代表12.5美元,共盈利19512.540=97500(美元)。即期市场成本的增加与期货市场的盈利,相互抵消后亏损:104153-97500=6653(美元)。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/689094.html
本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
不同国家和地区股指期货合约月份的设置不尽相同。在境外期货市场上,股指期货合约月份
美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的持仓结构不包括()。A.报告持仓
在正向市场中,基差的值()。A.大于持仓费 B.为负 C.为零 D.
在其他因素不变的情况下,若我国的大豆进口量大幅增长,国内大豆期货价格通常将(
远期交易是一种锁定()的工具。A.未来价格 B.过去价格 C.市场价格
外汇期货是交易双方以约定的币种、金额及汇率,在未来某一约定时间交割的标准化合约,
世界上第一个现代意义上的结算机构是()。A.美国期货交易所结算公司 B.
期货市场的风险承担者,即()。A.期货投机者 B.期货交易所 C.期货
某组股票现值为100万元,预计隔2个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为12%
无套利区间的上下界幅宽主要是由( )决定的。A.交易费用 B.市场冲击成本
随机试题
[originaltext]W:Tony,Ijustmovedintomynewapartment,andIneedtohavet
关于低密度脂蛋白胆固醇的说法不正确的是()A.在高浓度情况下,LDL-C颗
下列哪种吸入麻醉后禁忌与肾上腺素配伍A、安氟醚 B、异氟醚 C、氟烷 D、
患者,女28岁。结婚2年不孕,月经先后不定期,23~56天一行,行经期3~7天,
下列各项,不属于表证辨证要点的是()A.多见于外感病初期 B.起病急
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
病毒感染的治疗一般用A.抗生素B.免疫球蛋白C.输血D.干扰素E.阿司匹林
在买卖合同中,当事人约定检验期限的,买方应在检验期限内将标的物不符合约定的情形通
工程项目经济评价包括财务分析和经济分析,其中财务分析采用的标准和参数是( )。
控制项目目标的主要措施包括( )。A.组织措施 B.管理措施 C.经济措施
最新回复
(
0
)