假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10

admin2022-08-02 68

问题假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20

选项 A.10
B.14.5
C.18.5
D.20

答案 A

解析资本要求K＝Ma×[0，（LGD－BEEL）]＝Ma×[0，（14%－10%）]=4%风险加权资产（RWA）＝K×12.5×EAD＝4%×12.5×EAD＝4%×12.5×20＝10（亿元）

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