Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相

考试题库2022-08-02 124

问题 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.正态B.泊松C.指数D.均匀

选项 A.正态
B.泊松
C.指数
D.均匀

答案 B

解析 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布

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中级风险管理

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