假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平

练习题库2022-08-02 107

问题假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A. 1.5B. -1.5C. 1D. -1

选项 A. 1.5
B. -1.5
C. 1
D. -1

答案 A

解析根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）负债加权平均久期=6-900/10005=1.5。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2055664.html

中级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)