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作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变
题库
2022-08-02
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问题
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析( )。A.期权性风险B.基准风险C.利率变动的长期影响D.重新定价风险?
选项
A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险?
答案
C
解析
与缺口分析相比较,久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响,即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响,从而对利率变动的长期影响进行评估,并且更为准确地计量利率风险敞口。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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