利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变

免费题库2022-08-02 74

问题利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。A.上升B.下降C.不变D.难以判断

选项 A.上升
B.下降
C.不变
D.难以判断

答案 B

解析利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行了对冲，但是该10年期政府债券多头头寸的经济价值还是会下降。

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