表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。? 表1—1A、B

题库2022-08-02 91

问题表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。?表1—1A、B、C每日收益率的相关系数?

假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（　　）。A.60％的 A和40％BB.40％的 B和60％CC.40％的 A和60％BD.40％的 A和60％C

选项 A.60％的 A和40％B
B.40％的 B和60％C
C.40％的 A和60％B
D.40％的 A和60％C

答案 B

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产问的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0．5，所以风险最低。

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中级风险管理

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