2. 从业资格
  3. 设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那

设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那

admin2022-08-02  88
问题 设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（ ）时，投资组合P的系统风险也将发生变化①发生变化时，投资组合P的方差最小②等于﹣1时，投资组合P的方差最大③等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险④等于1时，投资组合p的方差最大A.③④B.①④C.②④D.①③
选项 A.③④
B.①④
C.②④
D.①③
答案 A
解析 当股票A和股票B之间的相关系数等于－1时，投资组合P的方差最小；当股票A和股票B之间的相关系数等于1时，投资组合P的方差最大；当股票A和股票B之间的相关系数等于0时，投资组合P的方差等于股票AB的方差。
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