首页
登录
从业资格
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。 Ⅰ.期权有效期内
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。 Ⅰ.期权有效期内
资格题库
2022-08-02
33
问题
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.无套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.B.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
D
解析
B-S-M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动;②标的资产可以被目由买卖,无交易成本,允许卖空;③期权有效期内,无风险利率r预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1812142.html
本试题收录于:
发布证券研究报告业务题库证券分析师分类
发布证券研究报告业务
证券分析师
相关试题推荐
假设其他条件完全相同,下列投资方式中,投资者面临的交易对手信用风险最大的是(
对法人客户的财务报表分析应特别关注的内容有( )。 I识别和评价财务报表风险
在进行证券投资技术分析的假设中,最根本、最核心的条件是( )。A.市场行为涵盖
假设检验的概率依据是( )。A.小概率原理 B.最大似然原理 C.大数定理
在证券组合管理过程中,制定证券投资政策阶段的基本内容包括( )。 Ⅰ确定投资
如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费,套利者适合选择( )的方式进行期
对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔( )的合约,以达到套利或
进行退休生活合理规划的内容主要有( )。 Ⅰ工作生涯设计 Ⅱ理想退休后生活
假设市场中存在一张面值为1000元,息票率为7%(每年支付一次利息),存续期为2
马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有()。 Ⅰ.市场没有达到强式有效 Ⅱ.投
随机试题
[originaltext]AnInterviewwithanActressInterviewer:
[originaltext]W:Howdoyoulikeyournewboss?[/originaltext][audioFiles]2021
[originaltext]W:Hi,John.Youlooksoterrible,what’swrongwithyou?M:Iam
出版活动的三个要素是()。
W公司主要生产和销售中央空调、手机芯片和等离子电视机,20×8年全年实现的销
建筑工程项目设计概算文件一般不包括( )。A.编制说明 B.工程建设其他费用
制定《公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格制度规定》规定的依据是()。A.
关于债券的即期利率,下列说法正确的有()。 ①即期利率也称为零利率 ②即期
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
(2019年11月)客观题的主要优点是()。A.题目的分值小,适宜大量出题
最新回复
(
0
)