股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数

最全题库2022-08-02 90

问题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低（）。A.股票A和B组合B.股票B和C组合C.股票A和C组合D.无法判断

选项 A.股票A和B组合
B.股票B和C组合
C.股票A和C组合
D.无法判断

答案 C

解析根据题干中数据可得，股票A、B之间正相关(+0.8)，股票B、C之间正相关(+0.2)，股票A、C之间负相关(-0.4)，可见，风险水平最低的资产组合应为股票A、C之间的组合，即相关系数越小，则投资组合的风险越低。C项符合题意。

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证券投资基金基础知识

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