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G公司是天然气生产企业.新冠肺炎疫情开始以后.投资者小李认为北半球的暖冬,加上天
G公司是天然气生产企业.新冠肺炎疫情开始以后.投资者小李认为北半球的暖冬,加上天
考试题库
2022-08-02
70
问题
G公司是天然气生产企业.新冠肺炎疫情开始以后.投资者小李认为北半球的暖冬,加上天然气供过于求.又受到疫情影响,工业用气需求会下滑,因此不看好2020年天然气价格。认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元,看跌期权成本为10美元。如果到期时股票价格120美元.小李的盈利为( )美元。A.7B.22C.-7D.-22
选项
A.7
B.22
C.-7
D.-22
答案
A
解析
购买两个期权共计花费18美元,如果到期时股票价格为120美元.现行市场价格大于执行价格。放弃看跌期权,收益为0美元,执行看涨期权,收益为120-95=25(美元)。小李的盈利为0+25-18=7(美元)。
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